新华网北京3月9电 全国人大代表、上交所监事长潘学先今日作客新华网全国两会特别访谈，详细介绍了交易所用大数据分析调查“老鼠仓”案件的情况，并介绍了上交所在加强监管方面的一些规划。
潘学先介绍说，上交所从2003年开始主动探索应用大数据协助监管工作。依托交易所数据仓库中存储的海量数据，上交所监察系统建立之初，就启用“海量数据统计分析”方法识别内幕交易，成功地解决了搜索关联账户的难题。2013年，上交所利用该大数据“捕鼠”模型发现了一起“老鼠仓”案件——原博时基金的基金经理利用未公开信息非法获利案，从而拉开了打击老鼠仓行为的序幕。在系列“捕鼠”行动中，上交所始终坚持主动性与公平性相结合原则，在主动发现案件线索的同时，坚持对所有的基金公司和基金经理进行全扫描，做到不枉不纵，发现一起，上报一起，绝不姑息。上交所先后上报基金“老鼠仓”案件线索二十余件，涉案金额上百亿元。
潘学先说，2014年上交所共向证监会上报各类案件线索133份，其中涉嫌内幕交易线索88份，涉嫌市场操纵线索38份，涉嫌“老鼠仓”线索3份，涉嫌超比例持股未披露线索2份，其他类线索2份。 下一步，上交所将继续充分利用大数据挖掘技术，开发利用各类违法交易模型，筛查锁定有价值线索，实现由“人工判断型”监管向“技术导向型”监管转变，从而提高监管效能。 未来上交所在一线监管方面主要做好以下几方面的工作：
第一，落实中央和证监会简政放权、监管转型的各项部署，进一步提升上交所一线监管工作的主动性，加强证券交易行为的监控，严厉打击证券交易违法违规行为，特别是借各种题材炒作、操纵股价的行为，这是很重要的方面。以及上市公司“伪市值管理”等新型违法违规行为，加大事中制止力度和事后线索上报力度，进一步优化大数据在线索发现方面的作用，加大传统媒体和自媒体信息的核查力度，拓展违法违规案件来源。
第二，进一步完善市场交易异常情况风险防控机制，特别是加强对新业务、新机制（如程序化交易）市场风险的监测和防控，进一步研究完善市场风险应对处置机制，全面落实证监会应对市场重大交易异常情况的工作部署。
第三，进一步完善沪港通跨境监管协作机制，现在沪港通实现了两方面市场的联动，因此就要加强与港交所的监管合作，共同打击跨境证券违法违规行为，防止监管套利，确保沪港通业务平稳运行，共同维护境内外投资者的合法权益。
第四，深化跨产品、跨市场监管合作，密切跟踪股票现货与股票期权的相互影响，打击跨现货期权的炒作和操纵等违法违规行为，强化证券现货与股指期货交易的联动监管。现在市场的面越来越广，期货现货就存在相互联动的灰色空间，我们要进一步加大这方面的防范和打击力度。
第五，进一步推进上交所一线监管工作的公开、透明，通过传统媒体和微博、微信等新媒体，及时公开上交所一线监管工作情况，主动回应市场热点、疑点问题。这方面我们已经开始尝试，效果还不错，最近我们有几单信息披露方面存在的问题，通过上交所的主动监管、及时监管，包括后来监管部门及时介入，对发现的违法违规行为及时立案、及时打击，效果很好。 第六，进一步提升上交所一线监管工作的科技化水平，优化沪港通、股票期权等新产品、新业务的监察功能，完善市场大数据分析功能，为上交所履行一线监管职能提供更有力的技术保证。开始时就说到我们在海量的交易数据中间是如何发现违法违规行为和账户的，现在我们要加强这一块，其中技术是非常重要的。
最后，做好委托执法工作。潘学先说，大家也知道委托执法是继会员监管、上市公司监管、证券交易监管三大职责之外，经国务院批复，证监会赋予交易所的一项全新的监管工作职责，也是现阶段在加强稽查执法力量、做好“两维护、一促进”工作的大背景下，交易所新增的一项重要职能定位，上交所将根据证监会的统一部署，通盘考虑、全面规划、认真落实。
